銀行資本充足率

商業金融 9547 497 2016-08-01

資本充足率是指銀行自身資本和加權風險資產的比率,代表了銀行對負債的最后償債能力。銀行用少量資本運營大量債權資產,以此來獲得高回報率,這就是“杠桿原理“,但這也是銀行產生系統風險的根源之一。為了讓金融業在眾多風險面前有足夠的抵抗能力,最低限度地降低金融業暴發危機引起社會動蕩,1988年在瑞士巴塞爾召開的“巴塞爾銀行監管委員會“會議上確定了8%的資本充足率要求,中國在20世紀90年代中后期開始金融體制改革中也確立了這個風險控制指標。

基本信息

  • 中文名稱

    銀行資本充足率

  • 性    質

    經濟

  • 類    別

    證券

  • 解    釋

    銀行資本和加權風險資產的比率

目錄
1

​資本充足率

2充足率計算

​資本充足率

2009年(%) 2010年一季度(%)

深發展A[18.35 -1.77%]8.888.66

寧波銀行[12.06 -2.66%]10.7510.88

浦發銀行[19.40 -1.57%]10.3410.16

華夏銀行[10.92 -1.18%]10.26.84

民生銀行[6.81 -0.87%]10.838.92

招商銀行[13.88 -1.21%]10.4511.53

南京銀行[14.00 -1.62%]13.912.15

興業銀行[27.92 -1.13%]10.7510.63

北京銀行[13.79 -0.72%]14.3512.38

交通銀行[6.87 -1.43%]1211.73

工商銀行[4.53 -1.09%]12.3611.98

建設銀行[5.15 -0.58%]11.711.44

中國銀行[4.09 -0.97%]11.1411.09

中信銀行[5.47 -0.73%]10.149.34

充足率計算

資本充足率(CAR)是衡量一個銀行的資本對其加權風險比例的以百分比表示的量。

CAR定義為: CAR=資產/風險 風險可以是加權資產風險(a),也可以是各自國家調控者規定的最小總資產要求。

如果使用加權資產風險,那么 CAR = {T1 T2}/a ≥ 8%.[1] 后面那個不等號是國家調控者的標準要求。

T1 ,T2分別是兩種類型的可以計入總量的資本:第一類資本(實際貢獻的所有者權益加上未分配利潤),即銀行

不用停止交易即可以化解風險的資產;和第二類資本(優先股加百分之50的附屬債務),停業清理可以化解風險

的資產,對儲戶提供相對較少額度的保護。

例如:某商業銀行的核心資本為300億元,附屬資本為40億,擁有三類資產分別為6000億元、5000億元、2000億元,與其對應的資產風險權數分別為10%、20%、100%,其資本充足率為:(300 40)÷(6000×10% 5000×20% 2000×100%)=9.4%

2010年巴塞爾協議,強化了銀行資本充足率監管標準,商業銀行總資本充足率應達到10.5%