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操作風險計量

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目錄

  • 1 什麼是操作風險計量
  • 2 操作風險計量的基本框架[1]
  • 3 商業銀行操作風險計量的方法[2]
    • 3.1 各種計量方法的特征
  • 4 操作風險計量案例分析
    • 4.1 案例一:對我國商業銀行操作風險計量管理的探討[3]
  • 5 參考文獻

什麼是操作風險計量

  操作風險計量是指對業務中的操作風險進行量化,操作風險計量是操作風險管理的一部分。

操作風險計量的基本框架[1]

  操作風險的計量是操作風險防範和監督的前提與基礎,是確定資本充足水平的重要依據。目前對操作風險的計量方法遠遠不如對市場風險和信貸風險的計量方法完善。根據新巴塞爾協議的建議,對操作風險的計量主要有三種方法:基本指標法、標準法和高級計量法。其中高級計量法又可以分為內部衡量法、損失分佈法和計分卡法,操作風險計量方法就是損失分佈法的一種。

  操作風險的特殊性決定了對其計量也不同於市場風險和信貸風險。首先是操作風險發生的突發性和不可預測性。對於市場風險,可以根據市場因素的變化對標的資產的價值變化進行預測;對於信貸風險,可以對目標企業的經營狀況進行評估來對信貸資產的價值進行衡量。而操作風險通常是突發的,沒有可以據以預測其發生的客觀指標

對其發生進行判斷,就如同財產和災害保險中的索賠事件的發生,因此具有更大程度的不可預測性。

  其次是操作風險損失的不可預測性。對於市場風險,可以根據市場因素變化的程度計算出標的資產相應的損失狀況,而市場因素變化的範圍通常是可以大致估計的;對於信貸風險,根據目標企業經營及資產狀況,對信貸資金的回收狀況可以有一個大致的評估。但操作風險發生造成的損失,不同的事件發生造成的損失是不一樣的,即使同樣的事件發生造成的損失也通常是不一樣的,這樣造成了操作風險損失上的不可預測性。

  第三是操作風險分佈的不平衡性。對於市場風險,當市場因素變化時銀行標的資產在不同部門、不同分支機構的損失狀況是基本相同的。而操作風險在不同的部門、不同的分支機構中分佈是不同的,在業務規模大、交易量大、結構變化迅速的業務領域操作風險的損失也較大。

  由於操作風險的這些特性,對它直接進行計量具有很大的困難,因此在對操作風險計量的時候首先根據操作風險的內容將操作風險劃分為兩個部分:低頻高衝擊事件風險和高頻低衝擊事件風險。所謂高頻低衝擊事件風險是指發生概率比較高,發生時損失比較小,在經營過程中經常會發生的事件給銀行帶來的風險。對於這一類風險,可以建立比較準確的計量模型,並且對未來預期損失

作出較為準確的估算。這一類風險主要是日常業務流程處理上的小錯誤,比如清算失誤、交易記錄錯誤等。所謂低頻高衝擊事件風險是指發生的概率比較小,很難對它準確預期,一旦發生就會對銀行造成很大損失的事件發生給銀行帶來的風險。對於這一類風險,屬於一種極端的情況,通常並不會發生,因此對它的測度要採用情景分析的方法。這類風險主要是導致損失較高的自然災害、大規模舞弊等。對待不同特性的風險類型需要採用不同的計量方法對其計量,最後將風險資產的數額加總獲得銀行面臨的全部操作風險的度量。

商業銀行操作風險計量的方法[2]

  一、基本指標法(Basic Indicator Approach)

  巴塞爾銀行監管委員會提供的計算操作風險資本金的三種方法中,基本指標法是最簡單的方法。根據基本指標法,銀行持有的操作風險資本金等於其前3年總收入的平均值乘上一個固定比例(α),α為固定值15%。計算公式如下:

  Capital Charge=α×Gross Income

  其中:Capital Charge指基本指標法衡量所需要的資本

  Gross Income指銀行前三年總收入平均值(此處總收入定義是,利息收入、非利息收入

、交易凈收入和其他收入的總和)

  α取固定值15%,由巴塞爾委員會自定

  巴塞爾委員會指出,基本指標法的適用範圍是小型的、業務範圍限於某一國內銀行。它可以直接把操作風險資本同商業銀行業務指標相聯繫,而不考慮銀行具體業務範圍。其中總收入指標具有易於獲取、可以校驗、連續性和可比較性以及反周期性的特點,所以選取總收入是一個比較簡便的做法。總收入反映的是業務規模,後者與操作風險暴露相關,但二者之間的相關性是不確定的。總收入並不反映操作風險管理質量,如果兩個銀行收入相近,其中總收益大的、利潤率低,但按基本指標法提取的操作風險資本要高。這樣銀行會選擇通過降低成本來提高收益,而不會通過提高總收入,但減少成本往往會削減儲備和風險緩釋工具。由於存在上述弊端,需要選取新的指標代替總收入指標,新指標需要同操作風險暴露有更高的相關度,且不會導致上述逆向選擇問題。從這個意義上看,營業費用較總收入更合適。

  二、標準法(Standardised Approach)

  標準法的基本思路是:將銀行業務活動劃分為若幹標準化業務種類(BusinessLine),並各設定一項指標以反映該類業務的規模及業務量。另對每類業務設定一固定百分比繫數β,將其乘上相應的指標,即為該業務所占用的操作風險資本金配置要求。所以業務種類所占用的資本金

配置要求彙總相加,即為銀行的總操作風險資本金配置要求。

  Capital Charge=∑[βi×EIi]

  Capital Charge表示標準法計算的資本要求

  βi表示8個業務類別中各類別過去3年的平均總收入

  表示巴塞爾委員會設定的固定百分比

  EI表示有關業務種類的指針

  與基本指標法相比,標準化法細化了銀行的業務部門,不同的業務部門被賦予不同的操作風險權重,但並不意味標準化法具有更高的風險敏感度。

  表巴塞爾委員會設定的不同業務類別的β值

  三、高級計量法(Advanced Measurement Approach,AMA)

  1.內部衡量法 (Internal Measurement Approaeh)

  該方法假定預期損失和意外損失之間具有固定和穩定的關係。這種關係既可以是線性的,即資本配置要求是預期損失的簡單倍數,也可能是非線性的,即資本配置要求是預期損失的複雜函數。內部衡量法在標準法的基礎上進一步對每一個業務類別劃分為7個損失事故類型,對每一個業務類別/事故類型組合(共56個組合),銀行可以使用自己的損失數據來計算組合的期望損失值(EL)。與標準法相同,巴塞爾委員會把金融機構

的業務分為不同的類型並對組合類型規定一個風險暴露指標(EI),該指標表示業務類型操作風險暴露的規模或數量。金融機構通過內部損失數據計算出給定損失事件下操作風險的發生概率(PE)以及該事件的損失程度(LGE)。然後監管者根據全行業的損失分佈,為每個業務類型組合確定一個將預期損失轉換成資本要求的轉換因數,利用該因數計算出每個業務單位的資本要求。用內部度量法計算的總資本要求(K),其計算公式為:

   KIMA=∑i∑jγijELij=∑i∑jγijxELijxPEijxLGEijxRPIij

  其中i=銀行的八大業務類型;j=操作風險的七大事件類型;Y=將預期損失轉換成資本要求的轉換因數;EL=操作風險的預期損失;EJ=操作風險的損失風險暴露;PE=損失事件發生的概率; LGE=給定事件概率下每個損失事件的平均損失比例率;RPI=各銀行具體風險狀況與行業風險區別的風險特征指數。操作風險需要的總資本是每個產品線和損失類型組合所要求的資本的加總。

  與基本指標法和標準法相比,內部度量法允許銀行使用內部損失數據估計預期損失量(ELA),並作為計算資本要求的關鍵指標。內部度量法為銀行提供了一種用內部損失數據度量操作風險狀況的選擇。然而由於模型所隱含假設的本質和複雜程度的不同,不同銀行所採用的模型有很大差異。最大的問題在於模型的建立沒有一個統一的標準,不同銀行對不同的操作風險的定義和衡量方法不一致,導致了相對之間難以比較。

  2. 損失分佈法(Loss DIStribution Approae)

  在損失分佈法下,銀行針對每個業務類別/風險類型估計操作風險損失在一定期間 (比如一年)內的概率分佈,這種概率分佈的估計建立在對操作風險損失發生頻率和損失額度的估計之上,與內部衡量法相比,損失分佈法的特別之處在於需要使用蒙特卡羅模擬等方法或者實現假設具體的概率分佈形式。在一定的置信水平下,操作風險損失分佈F(x)的風險價值VaR直接度量了最大可能損失。設x表示操作風險損失的獨立同分佈的隨機變數,其分佈函數為:

  F(x)=P{Xi≤x}≤q

  其中,q為一定的置信水平,給定q,對於分佈函數F(x),則可以確定其VaR值,即:

   VaRq=F-1(q)

  其中,F-1為分佈函數F的反函數。相應的,監管資本要求就是每個業務類別/事故類型組合VaR值的簡單加總。

  損失分佈法與內部度量法的區別主要在於:

  (l)內部衡量法是通過估計總體損失分佈的預期損失入手,假定預期損失與非預期損失之間的關係是固定的,而不考慮相同預期損失水平下損失幅度和損失頻率之間的可能存在的不同組合方式,直接估計出非預期損失即操作風險的大小。損失分佈法則是直接估計出非預期損失。

  (2)在內部衡量法中,監管當局為每一業務/損失類型規定一個繫數Y,這個繫數可以將預期損失轉換成資本要求,它由監管當局按照行業數據確定。在損失分佈法中,業務類型和事故類型的結構由銀行自定,監管當局無須確定乘數因數Y,能較好地體現銀行的業務類型。

  (3)損失分佈法強調建立模型,而不像內部衡量法是運用統計原理將歷史數據作為未來預期的無偏估計,更具有前瞻性。

各種計量方法的特征

  基本指標法最為簡單,其邏輯是銀行資產越大,非利息收入越高,操作風險就越大,分配的經濟資本就越多。這類方法雖然容易實施,但缺陷也非常明顯,它沒有區分出銀行之間的風險管理水平,不能起到激勵銀行提高管理操作風險管理水平的作用。由於各銀行使用統一的α參數,這樣具有不同風險特征和風險管理狀況的銀行每單位的總收入被要求配置相同的監管資本,使得操作風險管理優劣獎懲機制不能自動發揮作用。

  標準法在一定程度上反映了不同業務風險特征的差異,且計算簡單,各項指標繫數由巴塞爾委員會統一具體給出,被許多國際活躍銀行所使用。與基本指標法一樣,該方法下的監管資本計算並不直接與損失數據相聯繫,而且也無法反映各銀行自身的操作風險特征,在使用上有一定的局限性。

  內部度量法與前兩個模型相比最大的優勢在於銀行可以使用自身的損失數據來計算監管資本要求,監管資本的大小能夠隨銀行操作風險管理和損失特征的不同而有所不同。這更加真實地反映了銀行所承受的操作風險,銀行可以因此做出及時有效的風險管理措施防範和化解銀行面臨的操作風險。內部度量法的使用必須滿足協議規定的一般標準和特定的定性定量標準。

  損失分佈法要求銀行自主劃定業務產品線,事故類型組合,通過計算VaR直接衡量非預期損失,而不是通過假設非預期損失與預期損失之間的關係而得到,具有更強的風險敏感性;其次損失分佈法採用銀行自身的歷史數據對風險進行模擬,較其他方法更能體現銀行自身的風險特點,而且損失分佈法強調建模,而不是利用歷史數據對未來預期做出估計,具有一定的前瞻性,代表了操作風險量化管理的發展方向。

操作風險計量案例分析

案例一:對我國商業銀行操作風險計量管理的探討[3]

  巴塞爾新資本協議列出銀行業存在市場風險、信用風險、風險操作三大風險, 目前我國商業銀行對市場風險和信用風險的研究較多, 管理方法也比較成熟, 相比較而言, 對於操作風險的研究起步較晚, 重視程度也略顯不足。在操作風險的管理上, 操作風險的計量是關鍵, 先進的操作風險計量方法有助於操作風險識別、評估、控制“緩釋、監測和報告水平的提高, 擬就操作風險的計量管理作一個初步的探討。

  一、巴塞爾新協議提供的操作風險資本計量方法

  在巴塞爾新資本協議中, 委員會確定了由易到難的三種不同方法計量操作風險, 並將操作風險的資本要求納入銀行資本充足率的計算。根據巴塞爾新資本協議, 對於操作風險的衡量大致有三種方法: 基本指標法(Basic Indicator Approaches) 、標準法(Standardized Approach) 、高級計量法( Advanced Measurement Approach, AMA) 。

  1. 基本指標法。使用基本指標法的銀行大都是規模比較小, 業務範圍相對簡單的銀行。這種方法將銀行視為一個整體來衡量操作風險, 只分析銀行整體的操作風險水平, 而不對其構成進行分析。巴塞爾新協議提出,以銀行過去三年的平均總收入為標準, 乘以15%來確定操作風險所需要的資本準備。但是, 這種方法的問題在於: 一是對操作風險的衡量缺乏敏感性; 二是比較難以將銀行自身的操作風險與其他銀行和整個銀行業的操作風險進行直接比較; 三是沒有辦法對銀行各個業務領域或產品領域的操作風險進行準確衡量。這種方法不能鼓勵銀行改善操作風險管理。

  2. 標準法。使用標準法的銀行是數據收集能力和分析能力有限的銀行, 這種方法將金融機構劃分為不同的業務線, 對於每種業務線, 其所需的資本為B乘以敞口繫數。這種方法雖然比基本指標法對操作風險的衡量要詳細一些, 但是它只是基本指標法的簡單的延伸, 並沒有剋服基本指標法的缺陷。

  3. 高級衡量法。使用高級衡量法的大都是規模很大、業務組合非常複雜的銀行。這種方法要對每種業務線和每種類型的損失分別從內部採集數據進行計算, 其中部分數據也可以向外部採集。這種方法大都是建立模型, 力求估計出操作風險在一定的時間段( 通常是一年) 內的概率分佈, 按照操作風險度量的出發角度不同可以將這些數量模型分成兩個大類: 由上至下模型和由下至上模型。由上至下模型是在假設對企業的內部經營狀況不甚瞭解, 將其作為一個黑箱, 對其市值、收入、成本等變數進行分析, 然後計算操作風險的值。由下至上模型則是在對企業各個業務部門的經營狀況及各種操作風險的損失事件有了深入的研究之後, 然後分別考慮各個部門的操作風險, 最終將其加總作為整個企業的操作風險。值得指出的是, 這些模型的度量效果還有待檢驗, 真正成熟、準確的模型還沒有出現。我國的現實情況是很難獲取金融機構內部的數據, 能夠使用的只有金融機構的公開年報, 所以採用由上至下模型為佳。

  二、我國商業銀行操作風險量化管理存在的主要問題

  在我國商業銀行現有管理水平下, 要參照新巴塞爾協議建立操作風險量化模型, 仍然是一個挑戰。具體說, 要以量化模型解決操作風險的評估、管理, 還存在以下問題:

  1. 尚未形成良好的風險管理文化, 缺乏操作風險的管理意識。風險管理文化是內部控制體系中的“軟因素”, 在商業銀行經營管理中占有十分重要的地位。金融業發展的歷史和經驗表明, 風險管理上出現問題, 其原因並不是因為缺乏風險管理系統、政策及程式,而是因為落後的企業文化尤其是風險管理文化不能使這些系統、政策、程式真正發揮出應有的作用。具體分析, 表現在三個方面: 一是對操作風險的關註時間較短, 對操作風險概念的內涵及外延尚未真正全面認識, 對市場風險、操作性風險等重視不夠。二是在操作風險管理理念上存在缺陷, 導致操作風險管理框架不健全, 管理措施不到位, 管理技術單一。三是在銀行內尚未形成良好的操作風險管理文化, 操作風險的特殊性決定了銀行要想有效管理操作風險就必須在內部建立起全員的操作風險管理文化, 只有形成了良好風險管理文化才能確保各項操作風險控制措施的有效性。

  2. 信息披露不足, 與量化分析要求差距較大。目前社會各界對銀行發案情況格外關註, 我國商業銀行目前已將依法合規經營納入分支機構負責人經營目標責任制考核, 並與各種資源分配掛鉤。一些銀行出於各種考慮, 對大量損失較小的操作風險採用了“小事化了”的策略, 對損失較大的風險在上報時也要進行“精心加工”, 使得決策層難以真正瞭解操作風險真實情況, 特別是那些損失較小、但性質嚴重的操作風險。信息在銀行內部不能及時、全面上傳, 失去了較早採取措施的機會。統計和報告操作風險損失事件存在的遺漏, 阻礙了風險量化工具的運用, 不利於風險識別、評估和科學計量, 不能適應操作風險管理的發展需要。

  3. 現有人員難以滿足操作風險管理要求。信息技術和金融工程的飛速發展大大提高了商業銀行的操作風險管理水平和管理效率。因此, 擁有一批對操作風險有充分瞭解、熟練運用電腦和掌握豐富風險管理知識的管理人員是有效管理的基礎和前提, 而目前我國商業銀行操作風險管理人才極度缺乏,現有的風險人員仍專註於信用風險管理, 對操作風險管理少有深入研究, 甚至不具備專業操作風險管理人員的一般條件。目前既懂電腦技術, 又具備金融工程知識的複合型人才非常缺乏, 更不用說經驗豐富的操作風險管理專家。可以說, 人才的缺乏是我國商業銀行操作風險管理髮展進程中的最大制約因素。

  4. 大量的數據收集和數據處理對銀行系統提出較高要求。建立操作風險的量化模型對數據質量、完整性和歷史觀察期有明確要求。為保證模型的有效性, 我國商業銀行要面臨的是大量的數據清洗和補錄工作, 同時還需要建立符合模型要求的完整、嚴格、一致的數據標準和相應的數據處理平臺, 制定數據質量管理規章, 確保數據的及時性、準確性和全面性, 如此浩大的模型運行和維護工作使現有的系統面臨嚴峻的挑戰。

  三、提高我國商業銀行操作風險計量管理的建議

  從長遠看, 我國商業銀行操作風險計量應該從以定性為主轉變到以定量為基礎, 定性與定量相結合的現代風險計量的軌道上,制定針對操作風險的內控體系和風險防範制度, 選取適當的風險計量模型, 對操作風險進行科學的計量和預測, 最大限度地減少風險帶來的損失。具體說, 我國商業銀行可以從如下方面提高操作風險計量水平:

  1. 靈活選擇計量方法。基本指標法、標準法、高級計量法等都能夠用於操作風險計量, 但是, 這些方法又各具特點, 需要根據實際加以選擇:

  基本指標法不是度量操作風險的有效方法。該方法優點是簡單易行, 但是基本指標法不適合作為我國商業銀行操作風險的度量主要工具。其主要原因在於: 一是操作風險的暴露與總收入之間的聯繫並不緊密。二是單一指標根本就無法正確地反映複雜的操作風險。因此, 單一指標法不是度量操作風險的有效方法, 只能作為操作風險計量管理初級階段的方法。採用這種敏感性不高的方法會加大資本要求, 不利於我國商業銀行操作風險管理水平的提高。

  標準法可以作為我國商業銀行操作風險量化管理的短期目標。從技術角度看, 標準法並不複雜, 但使用標準法的銀行在達到“操作風險良好做法”要求的同時, 還必須達到一系列的資格標準: 在風險計量和確認方面, 必須建立適當的風險報告系統, 按業務類型跟蹤有關操作風險的數據; 在風險管理和控制方面必須建立獨立的風險控制、審計部門和操作風險管理、控製程序, 董事會和高層管理層應積极參与風險管理; 風險管理系統文件齊備等。這些對我國商業銀行目前來說有一定難度, 但並非高不可攀, 需要努力加強操作風險管理的力度。

  高級計量法是我國商業銀行操作風險管理的終極目標。新巴塞爾協議規定, 使用高級計量法的銀行除必須滿足標準法的資格標準外, 還必須滿足更高的要求: 在風險計量和確認方面必須建立良好的內部損失報告制度和損失資料庫, 具備操作風險計量方法和掌握計量方法的員工, 具備統一識別不同時期事件的程式等; 在風險管理和控制方面必須通過“回溯測試”, 確立損失數據和數據計算結果作為風險狀況報告、管理報告、內部資本配置目標和風險分析的基礎。目前我國商業銀行缺乏科學量化管理操作風險的經驗, 損失數據的積累也不足, 因此暫不具備使用該方法的能力。此外該方法高昂的運用成本也增加了實施高級計量法的困難, 但作為國外活躍銀行都在積極探討和使用的熱門方法, 這種方法值得我們密切關註。

  鑒於不同的衡量方法之間存在的優劣各不相同, 因而綜合運用不同的方法進行判斷和相互引證, 可能是效果最好的方法。目前, 關於操作風險的模型還存在相當大的分歧和爭論, 但有一點是相同的, 那就是基本目標是一致的, 就是測算操作風險所可能帶來的損失,並相應配置資本金, 提出管理操作風險的方法。在這個測算過程中, 重點要確定不同類型的操作風險發生的部門和領域、這種風險發生的可能性以及發生這種風險可能導致的損失。

  就目前而言, 應立足使用基本指標法, 努力提高管理水平, 早日向標準法靠攏, 同時應該積極創造條件大膽嘗試運用高級方法。同時建議在銀行內部, 根據業務的不同可以考慮多種計量方法並用。例如, 對於操作風險相對較高的零售業務、支付清算業務以及代理、信托和資產管理業務, 加強損失數據的收集整理工作, 力爭儘可能地採用適合自身的先進操作風險度量方法; 對於操作風險相對較小的公司業務和機構業務, 可採用一些簡單的方法進行度量, 如標準法。靈活的計量策略有利於我國商業銀行提高自身的風險計量水平, 促使先進的風險管理方法的探索和運用。

  2. 加強信息化建設, 積極引進或開發操作風險管理系統, 提高操作風險的計量能力。目前, 由於我國商業銀行難以按照新協議的要求對業務類型進行細分, 因此只能採用最簡單的基本指標法計算操作風險的資本要求, 這既不符合新協議中“銀行操作風險管理系統的規範與複雜程度應該與其風險狀況相稱”的原則,也不利於資本充足率的提高, 積極引進或開發操作風險管理系統是提高我國商業銀行操作風險計量水平的重要途徑。儘管目前國際上關於操作風險的計量方法並不成熟, 但許多銀行、咨詢公司和專業軟體公司還是推出了一些操作風險管理系統, 較常見的有摩根大通的Horizon 系統、Algo 公司的OpVant age 系統、Comit 公司的OpRisk Suite 系統、SAS 公司的操作風險管理系統等。引進這些管理系統需要註意系統設計是否符合銀行自身的業務特點, 系統所採用模型技術的權威性、可驗證性以及可擴展性等。另外, 也可通過外包或聘請咨詢公司等方式, 根據銀行自身的實際情況,量身定做操作風險管理系統。但無論採用何種方式, 都需要始終樹立全面風險管理的思想, 充分考慮操作風險管理與市場風險管理、信用風險管理之間的關係, 註意各種風險管理系統的整合性。

  3. 強化風險管理文化建設。先進的風險文化可以有效地防範操作風險, 同時也是對科學地操作風險計量的有力支持。操作風險包含的範圍廣泛, 種類多樣, 涉及銀行的各種業務領域, 各層級人員都擔負著控制操作風險的責任, 這就要求銀行所有員工都應當充分認識到防範操作風險的重要性, 尤其是高層管理人員要對操作風險有一個全面清楚的認識。一要加強內控制度建設, 對業務的流程進行基於風險管理的再造, 對制度的可執行性和操作性以及風險防範的有效性進行充分地評估和重檢。二要增強人員風險控制能力, 使全體員工都清晰瞭解總行操作風險管理政策, 對風險的敏感度、承受水平、控制手段有足夠的理解和掌握, 並體現在業務活動中。三要全面提高員工的道德水平、風險知識、業務熟練程度等方面的素質, 特別是增強基層員工的合規經營意識。四要建立完備的業務持續性計劃, 減少災難事件發生對銀行正常運營的影響。總之, 操作風險的文化建設對於營造良好的操作風險管理和控制環境至關重要, 建立操作風險內部控制文化, 可以營造出良好的操作風險計量環境, 為操作風險計量創造一個良好的“土壤”。

  4. 積極進行人才儲備。在操作風險管理的諸多要素中, 人是最具有決定性的因素, 因為操作風險的識別、防範、控制和管理涉及領域廣, 知識面寬, 需要大量的精通外語和數理統計以及熟悉銀行各項業務的高層次複合型人才。因此, 必須堅持以人為本, 全面提升從業人員素質, 儘快培養和建立一支高素質、複合型的操作風險經理隊伍, 致力於高效、高端、高等的操作風險管理。一是要配備操作風險管理專業人員, 加強對操作風險經理隊伍的培訓力度。二是建立操作風險經理持證上崗制度, 嚴格上崗標準, 保證風險經理能夠真正勝任管理操作風險的職責, 發揮應有的管理作用。三是可公開招聘一批高學歷的專業操作風險管理人才, 充分發揮他們對條線操作風險全面監控的職能, 並建立有效的激勵機制。要通過合理的激勵與約束機制, 實行優勝劣汰,提倡競爭上崗, 建立能進能出、能上能下的人事管理制度, 促進人才的有序流動, 做到人盡其才, 才盡其用, 形成職業競爭壓力。

參考文獻

  1. ↑ 代桂霞.商業銀行操作風險計量的損失分佈法研究.稅務與經濟
  2. ↑ 王振宇.商業銀行操作風險計量方法比較研究.商場現代化2009
  3. ↑ 劉路,吳文傑.對我國商業銀行操作風險計量管理的探討[J].經濟師,2008,(2):214,218-219