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金融工程師

职称 9547 171

目錄

  • 1 什麼是金融工程師
  • 2 金融工程師的簡介
  • 3 金融工程師的特點
  • 4 金融工程師的從業情況
  • 5 金融工程師培訓課程
  • 6 金融工程師在中國發展

什麼是金融工程師

  金融工程師是指利用基本的金融工具和手段,運用大量的數量知識和工程技術,設計和開發新型金融工具並創造性地解決金融問題的專業人才。

  金融工程師通過基本的金融工具,如股票、債券、期貨等,依據客戶的要求設計加工,使收益、幣種、風險和期限形成合理的組合,構成較複雜的金融創新產品,以提高收益,降低風險。金融工程師主要在商業銀行、投資銀行、保險公司、證券公司、基金公司、財務公司等機構從事產品開發、定價、風險及投資組合管理工作;一般具有經濟或理工科的學術或知識背景。

金融工程師的簡介

  “金融工程師”起始於20世紀80年代初的倫敦金融界,與傳統的金融理論研究和金融市場分析人員不同,金融工程師更加註重金融市場交易與金融工具的可操作性,將最新的科技手段、規模化處理的工程方法應用到金融市場上,創造出新的金融產品、交易方式,從而為金融市場的參與者贏取利潤、規避風險或完善服務。

  20世紀80年代末,金融學開始從分析科學向工程科學轉變。組合保險

創始人海恩·利半德和馬克·魯賓斯坦開始談論“金融工程新科學”;1988年,約翰·芬納迪在公司財務背景下給金融工程定義。90年代初,大通曼哈頓銀行和美洲銀行等金融機構先後創建金融工程部門,金融工程師正式登上歷史舞臺。

金融工程師的特點

  金融工程師都具有共同的特點:具有與所處行業相關的金融理論知識並且都具有創造性,創造性是金融工程師的靈魂。目前,國際上已經出現了一個金融工程師的專業性學會,即國際金融工程師學會(IAFE-International Association Of Financial Engineers),成立於1991年的這一組織發展迅速,截止到1997年初,在全球範圍內已擁有約l600名會員。金融工程涉足的範圍非常廣泛,因此不同的金融工程師的側重點不同,有的擅長於風險管理,有的則擅長於公司併購方案設計,由於金融工程大量引進運籌技術、模擬模擬技術、人口智能與自動化技術、知識工程與專家系統、近似推理、人工神經元網路等最先進、最前沿的科學技術,對風險收益進行測算與評估,使得新型金融工程產品的定價計算異常繁瑣複雜,需要精通數理技術的專家來完成。而在另一方面,美國等發達國家由於縮減或放慢太空探索計劃和別的一些重大項目的研究,使得一大批天體物理學家、遺傳學領域的精英投身於金融領域,進行複雜的數理分析

與計算正是這些人的長處。因此,複雜金融產品的定價工作則責無旁貸地由這些精通數理技術的專家來完成。由於大多數這樣的專家以前曾經是火箭發射、天體物理等方面的科學家,因此他轉行到金融工程領域後,仍被業內人士尊稱為“火箭科學家”(Rocket Scientist)。所以我們說,“火箭科學家”也是金融工程師,只不過是其中比較高級、比較特殊的一種。

金融工程師的從業情況

  金融工程師通常受雇於投資銀行、商業銀行、證券公司等各類金融中介機構,或其他非金融性質投資咨詢公司。當今金融創新的速度已超出了原有市場運作模式的發展進程,傳統的金融知識結構亟待整合,金融工程師急需掌握系列化的專業知識。在華爾街,註冊金融工程師的年薪約50萬美元。

  金融工程師認證項目的招生對象為商業銀行、投資銀行、保險公司、證券公司、基金公司、財務公司等機構從事產品開發、定價、風險及投資組合管理的專業人士;上市公司相關人員以及企業財務管理人員;以及有志於進入金融領域從事金融產品創新、風險管理等有關人士,申報者應具有經濟或理工科背景,相關的法律法規常識和基本的職業道德。

金融工程師培訓課程

  金融工程師培訓具有前沿的金融知識、金融創新

和開拓意識,課程總共設136課時,具體分“公司理財與財務報表分析”、“金融市場與金融機構”、“投資學基礎”、“金融工程學”、“金融工程學案例”、“金融建模與金融計算”、“金融風險管理”和“固定收益證券分析”八個“知識模塊”和一個“選修專題”。

  其中“金融工程學”介紹金融工程的概念性工具、實體性工具、手段和策略,以及金融工程的未來前景;“金融建模與金融計算”介紹單變數時間序列建模和預測、多變數模型、模擬金融中的長期關係、模擬波動性和相關性和轉換模型等新知識。“金融工程學案例”則介紹金融創新和金融體系、證券創新、金融工程學與債務憑證、金融工程學和權益憑證、用衍生產品來控制風險等新常識。此外,選修專題採用講座形式,課程為“2選廠:一為“可轉換債券理論與實踐”,二為“公司重組與杠桿收購”。培訓結束認證合格者,可獲得上海交大海外教育學院頒發“金融工程師崗位證書”。

金融工程師在中國發展

  目前國家人事部註冊工程師執業資格系列、勞動和社會保障部職業資格技能鑒定系列中均沒有相應的認證項目,雖然在專業技術資格考試的“經濟師”項目中能夠找到“金融”一類,但其知識結構同現代金融實務也相距甚遠。隨著我國經濟的高速發展,無論經濟一體化

競爭,還是金融業務本身結構變革,均迫切需要加速培養一批懂得現代金融原理和操作技能的高級人才。

  金融工程師認證國內首個金融工程師培訓認證項目已在上海交大海外教育學院正式啟動。