香港公司

VAR模型

9547 171


所謂的VAR模型可能是指

  • VaR方法(Value at Risk,VaR)在市場正常波動下,某一金融資產或證券組合的最大可能損失。更為確切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融資產或證券組合價值在未來特定時期內的最大可能損失。
  • 向量自回歸模型(Vector Auto regression, VaR)描述在同一樣本期間內的n個變數(內生變數)可以作為它們過去值的線性函數。