分類: 决策预测

多元非線性回歸分析

目錄 1 什麼是多元非線性回歸分析 2 多元非線性回歸分析方程 3 多元非線性回歸分析模型[1] 4 參考文獻 什麼是多元非線性回歸分析   多元非線性回歸分析是指包含兩個以上變數的非線性回歸模型。對多元非線性回歸模型求解的傳統做法,仍然是想辦法把它轉化成標準的線性形式的多元回歸模型來處理。有些非線性回歸模型,經過適當的數學變換,便能得到它的線性化的表達形式,但對另外一些非線性回歸模型,僅僅做變數變換根本無濟於事。屬於前一情況的非線性回歸模型,一般稱為內蘊的線性回歸,而後者則稱之為內蘊的非...

二次移動平均法

二次移動平均法(double moving average) 什麼是二次移動平均法   二次移動平均法,是對一次移動平均數再進行第二次移動平均,再以一次移動平均值和二次移動平均值為基礎建立預測模型,計算預測值的方法。   如上所述,運用一次移動平均法求得的移動平均值,存在滯後偏差。特別是在時間序列數據呈現線性趨勢時,移動平均值總是落後於觀察值數據的變化。二次移動平均法,正是要糾正這一滯後偏差,建立預測目標的線性時間關係數學模型,求得預測值。二次移動平均預測法解決了預測值滯後於實際觀察值的矛盾,...

二次指數平滑法

二次指數平滑法(Second exponential smoothing method) 目錄 1 什麼是二次指數平滑法 2 二次指數平滑法的優點[1] 3 二次指數平滑法的計算 4 二次指數平滑法實例分析[2] 5 參考文獻 什麼是二次指數平滑法   二次指數平滑法是對一次指數平滑值作再一次指數平滑的方法。它不能單獨地進行預測,必須與一次指數平滑法配合,建立預測的數學模型,然後運用數學模型確定預測值。一次移動平均法的兩個限制因素線上性二次移動平均法中也才存在,線性二次指數,平滑法只利用三...

二元線性回歸分析預測法

目錄 1 什麼是二元線性回歸分析預測法 2 二元線性回歸分析模型[1] 3 二元線性回歸分析模型的檢驗及參數確定[1] 4 相關條目 5 參考文獻 什麼是二元線性回歸分析預測法   二元線性回歸分析預測法是指運用影響一個因變數的兩個自變數進行回歸分析的一種預測方法。關鍵是通過因變數同兩個自變數的因果關係進行回歸分析術解回歸方程,對回歸方程進行檢驗得出預測值。 二元線性回歸分析模型[1]   二元線性回歸分析模型及參數的確定。二元線性回歸分析預測法的回歸方程為:      式中:x1,x2...

非線性回歸預測法

非線性回歸預測法/非線性回歸分析(Nonlinear Regression Analysis) 目錄 1 非線性回歸預測法概述 2 非線性回歸分析的意義 3 非線性函數形式的確定 4 非線性回歸預測模型的種類 5 常見的非線性函數形式 6 化非線性回歸為線性回歸 非線性回歸預測法概述   非線性回歸分析是線性回歸分析的擴展,也是傳統計量經濟學的結構模型法分析。   在社會現實經濟生活中,很多現象之間的關係並不是線性關係,對這種類型現象的分析預測一般要應用非線性回歸預測,通過變數代換,可以將...

非貝葉斯預測

非貝葉斯預測(Non-Bayesian forecasting) 非貝葉斯預測的概述   現代財務理論中的最優決策模型要求投資者按照貝葉斯規律修正自己的判斷並對未來進行預測(即按照貝葉斯概率確定各種信息在預測中的作用)。但是行為金融的研究表明和心理學研究的發現,人們在決策過程中並不是按照貝葉斯預測模型不斷修正自己的預測概率的。他們對事件的背景信息(或稱基礎信息)、對當前信息的樣本規模重視不夠,而是對最近發生的事件和自己的最新經驗給予更多的,從而導致人頭決策和做出判斷時過分看重近期事件的影響。這...

干預分析模型預測法

干預分析模型(Intervention analysis model) 目錄 1 干預分析模型預測法概述 1.1 什麼是干預模型 1.2 干預分析模型的基本形式 1.2.1 一、干預變數的形式 1.2.2 二、干預事件的形式 2 單變數時間序列干預模型的構造與干預效應的識別 3 干預模型建模的思路和具體步驟 4 干預分析模型案例分析 4.1 案例一:中國鋼鐵產品市場價格干預分析模型研究[1] 5 參考文獻 干預分析模型預測法概述 什麼是干預模型   ①干預的含義:時間序...

跟蹤信號

跟蹤信號(Tracking signal/TS) 什麼是跟蹤信號  所謂跟蹤信號(Tracking signal/TS),是指預測誤差滾動和與平均絕對偏差的比值。是用來衡量預測的準確程度的。當預測每周、每月或每季都更新時,將新的已獲得的實際需求量與相應預測值比較。 跟蹤信號的計算公式  跟蹤信號等於游動誤差總和除以平均絕對偏差。即:      其中,游動預測誤差總和(RSFE)等於各期實際需求與需求預測之差的總和。   平均絕對誤差(MAD)=預測誤差總和/預測總個數。 跟蹤信號的評價  正的跟...

個人概率

個人概率(Personal probability) 個人概率簡介  個人概率的意思自從17世紀貝努里一開始研究概率時就已經產生了。實際上,概率(probability)這個英文字創造的初衷,就是用來處理主觀不確定性 的。   L·J·薩維奇和布魯諾·德費奈蒂在20世紀60年代和70年代,推導出了個人概率背後的許多數學模式。在20世紀60年代末期在北卡羅來納大學舉辦了一場統計學會議,會 上薩維奇在演講中曾闡述他的一部分想法。薩維奇認為,世界上並沒有“已被證明的科學事實”這樣的事情。有的只是一些陳...

戈珀茲曲線法

什麼是戈珀茲曲線法[1]   戈珀茲曲線法是市場預測中的一種數學模型。是以美國數學家傑明.戈珀茲命名的。   適用於商品壽命周期中市場容量或普及率的預測。   戈珀茲曲線的表達式為   式中,k,b,t為3個參數。y值在0.1%一10%之間屆成熟期;y值在接近0或小於0時,入衰退期。   如將上式兩邊取自然對數,得   根據上式中的b和lna 的取值不同,有如圖1所示的4種圖形。    戈珀茲曲線模型的原理概述[2]   生物界中的生物個體通常都會經歷一個出生、成長、成熟和衰老...